大额交易人持仓
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2022-05-16-24,593.00-5.25
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2022-05-1623,863.00-49.99
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2022-05-164,882.0013.19
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2022-05-1675,719.005.24
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2022-05-16-478,683.00-35.09
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2022-05-1671,856.0020.65
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2022-05-16-173,585.000.72
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2022-05-16-217,371.007.65
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2022-05-16-99,079.00-11.53
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2022-05-16-27,087.00-224.55
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2022-05-16-39,157.00-31.09
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2022-05-16-47,773.00-4.81
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2022-05-1660,464.0060.85
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2022-03-1414,693.00-2.89
农产品
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2022-05-16340,584.005.67
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2022-05-16898,499.001.38
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2022-05-1653,995.00-2.02
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2022-05-1610,412.00-61.69
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2022-05-1666,447.00-12.09
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2022-05-16-13,379.00-65.66
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2022-05-1679,436.0020.15
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2022-05-1642,251.00-11.64
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2022-05-16442,004.008.39
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2022-05-16170,188.00-2.39
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2022-01-10626.00-18.38
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2022-05-165,410.0011.48
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2022-05-1610,140.00-2.95
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2022-05-1616.00-93.80
能源
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2022-05-16689,506.003.64
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2022-05-17194,348.0024.93
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2022-05-16-179,352.00-1.60
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2022-05-1613,042.0011.90
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2022-05-1680,568.006.78
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2022-05-17-89,905.001.39
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2022-05-16382,239.00-9.22
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2022-05-1640,955.00-17.43
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2022-05-16-6,836.00-2.35
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2022-05-168,900.0032.13
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2022-05-16-47,467.00-13.35
更新时间: 2022-05-21
资料来自美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国洲际交易所有限公司(ICE)以及伦敦金属交易所(LME)的大额持仓交易人报告(COT,Commitments of Traders)。CFTC 与 ICE 于美国时间每周五发布当周周二的仓位分布情况,LME 则于每周三发布上周周五的仓位分布情况。(若遇国定假日则会延后发布)
CFTC、ICE 的 COT 报告分为“整合式报告”及“非整合式报告”。前者将交易者分成 Commercial(避险者)与 Large Speculators(投机者);后者则市场交易者则划分成生产商、掉期交易商、管理基金、其他。
针对不同类型的商品,关注的报告有所不同。金融商品方面,市场以关注“整合式报告”为主,M 平方以投机者减去避险者计算出 “COT 筹码指数“,代表市场大户的多空看法。因为避险者多与市场反向操作以避险,而投机者不参与实务销售,交易仅用于赚取实质价差报酬,与市场同向。原物料商品方面,“非整合式报告”中的管理基金持仓数也是观察重点。
LME 的 COT 报告则将市场交易者划分成投资公司 / 信贷机构、投资基金、其他金融机构,以及商业交易商。我们特别关注投资基金的持仓数据,借此观察避险基金、私募股权基金等专业资金管理者的整体操作方向。