收藏 黄金期货/选择权-管理基金多空部位变动
美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,简称 CFTC),每周五会发布 COT 报告,报告中统计市场交易者在当周周二的仓位分布情况,提交者来自芝加哥(CBOT)、纽约(NYMEX)、堪萨斯(KCBT)、明尼亚波利斯(MGEX)等交易所。
而 COT 报告共有两种,一种是“整合式报告”,另一种则是“非整合式报告”。在整合式报告中,将交易者分成投机者及避险者。而在非整合式报告中,市场交易者划分成生产商、掉期交易商、管理基金、其他。
而我们特别关注非整合式报告中管理基金的持仓数据,借此观察避险基金、商品交易顾问(CTA)、商品基金经理(CPO)等专业资金管理者的整体操作方向。上述机构对于市场趋势敏锐度高,因此可视为“聪明钱”的流向。
M 平方选取管理基金在期货、选择权交易的多空部位数,并将“多单”减去“空单”所得出的“净部位”作为观察指标。
最新数据
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多单部位2022 W26121,681.00
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空单部位2022 W2675,044.00
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净部位2022 W2646,637.00
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